Harry Max Markowitz (Nobel Economía, 1990), Portal Fuenterrebollo

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Harry Max Markowitz (1927 - )

Estados Unidos, Portal Fuenterrebollo

Premio Nobel en 1990. Por sus trabajos innovadores en el campo de la economía financiera.

Premio Nobel Compartido: M.H.Miller W.F.Sharpe

Economista estadounidense, nace en Chicago (Illinois) en 1927. Se forma en la Universidad de Chicago, ha desarrollado su actividad profesional en los campos de la investigación [entre otros, Cowles Foundation, Random Corporation, General Electric e IBM] y la docencia [Universidades de California, Yale]. Actualmente, como Marvin Speiser Distinguished Professor of Finance and Economics en Baruch College de la City University de Nueva York.

Ha sido presidente de la American Finance Association en 1982.
Su actividad principal es el asesoramiento, la consultoría y la dirección de empresas propias relacionadas con los mercados financieros. Ha dictado cursos de Finanzas, Corporate finance o Managerial finance, en las mas importantes universidades norteamericanas.

Ha trabajado, sobre todo, en el tema de la asignación de los recursos disponibles para constituir una cartera de valores mobiliarios entre los diferentes activos financieros disponibles. Lo que usualmente se llama el modelo de Markowitz es una tecnología, un algoritmo, que permite solucionar el problema de como repartir dichos recursos entre los diferentes títulos, valores mobiliarios o activos financieros de tal modo que la cartera resultante sea la mejor entre las posibles.

Markowitz, está considerado como uno de los padres fundadores de la moderna economía financiera, Nueva Economía Financiera, debido a sus trabajos pioneros sobre la elección de carteras.

CAMPOS DE INVESTIGACIÓN:

Economía financiera de la empresa.

Lenguajes de programación simscript y EAS-E.

Teoría de la elección eficiente de carteras y su diversificación: Parte de la base de que la rentabilidad de una cartera es igual a la media aritmética ponderada de la rentabilidad esperada de sus componentes, siendo el riesgo igual a la suma de los riesgos individuales de cada activo más sus correspondientes covarianzas.

El riesgo y la rentabilidad en los activos financieros.

Metodología matemática.

Postulado de Markowitz: El riesgo de una cartera diversificada de acciones es menor que la de una cartera con una sola clase de acciones.

Técnicas generales de programación lineal o cuadrática.

Criterio o modelo media-variancia de demanda de activos bajo incertidumbre: Cuantificación de riesgos en cada activo; sin duda, su gran originalidad intelectual, aunque con el antecedente inmediato de Tobin.